Wprowadzenie
Rynek kryptowalut jest znany z wysokiej zmienności i nieprzewidywalności. Aby odnieść sukces na takim rynku, znaczenie analizy technicznej rośnie, a wskaźniki pomocnicze są kluczowymi narzędziami analizy technicznej. Wskaźniki pomocnicze pomagają przewidywać przyszłe ruchy cenowe i identyfikować punkty kupna i sprzedaży na podstawie danych o cenach i wolumenie handlowym z przeszłości.
Artykuł ten krótko przedstawi 15 głównych wskaźników pomocniczych najczęściej używanych przez traderów kryptowalut. Wśród nich przeprowadzimy szczegółową analizę wskaźnika siły względnej (RSI), jednego z najpopularniejszych i najpotężniejszych wskaźników, oraz zbadamy, jak można go praktycznie zastosować w handlu, wraz z przykładami wizualnymi.
15 niezbędnych wskaźników pomocniczych dla traderów kryptowalut
Chociaż istnieje wiele wskaźników pomocniczych, zrozumienie cech i zastosowania każdego z nich jest kluczowe. Poniżej znajduje się 15 kluczowych wskaźników pomocniczych, na które traderzy powinni zwrócić uwagę.
- Średnia ruchoma (MA):Wyświetla średnią cenę w określonym okresie jako linię, aby zidentyfikować kierunek trendu oraz poziomy wsparcia/oporu.
- Zbieżność i rozbieżność średnich (MACD):Pokazuje relację między krótkoterminową a długoterminową średnią ruchomą, używaną do uchwycenia siły trendu, kierunku i sygnałów handlowych.
- Wskaźnik siły względnej (RSI):Wskazuje względną siłę między presją cenową w górę i w dół, aby określić warunki wykupienia lub wyprzedania. (Analiza szczegółowa poniżej)
- Oscylator stochastyczny:Mierzy względną pozycję bieżącej ceny w jej zakresie w określonym okresie, aby ocenić warunki wykupienia/wyprzedania.
- Pasma Bollingera:Tworzy górne, środkowe i dolne pasma wokół średniej ruchomej, używając odchylenia standardowego do wizualizacji zmienności cen i przewidywania wsparcia/oporu oraz odwróceń trendu.
- Chmura Ichimoku:Wszechstronny wskaźnik zaprojektowany, aby dostarczyć przegląd kierunku trendu, wsparcia/oporu i momentum.
- Poziom Fibonacciego:Narzędzie wsparcia/oporu używane do przewidywania, jak daleko cena może się cofnąć w trendzie wzrostowym lub spadkowym.
- Wolumen:Reprezentuje ilość aktywa handlowanego w określonym okresie, odgrywając kluczową rolę w ocenie wiarygodności ruchów cenowych.
- Wolumen na saldzie (OBV):Akumuluje wolumen w dniach wzrostowych i odejmuje wolumen w dniach spadkowych, aby zidentyfikować napływ i odpływ funduszy.
- Średni prawdziwy zasięg (ATR):Miarą zmienności rynku, używaną do ustalania cen stop-loss itp.
- Paraboliczny SAR:Oznacza kierunek bieżącego trendu i potencjalne punkty odwrócenia za pomocą kropek, przydatne do podążania za trendem i identyfikowania punktów wyjścia.
- Williams %R:Podobnie jak oscylator stochastyczny, mierzy poziomy wykupienia/wyprzedania, ale jest wyświetlany odwrotnie.
- Linia akumulacji/dystrybucji:Wskazuje, czy aktywo jest akumulowane czy dystrybuowane na podstawie zmian wolumenu i ceny.
- Przepływ pieniędzy Chaikina (CMF):Mierzy siłę przepływu pieniędzy w określonym okresie, aby ocenić presję kupna i sprzedaży.
- Średnia cena ważona wolumenem (VWAP):Średnia cena obliczana z wykorzystaniem wolumenu jako wagi, głównie odniesiona przez inwestorów instytucjonalnych.
Analiza szczegółowa: Kompletny przewodnik po wskaźniku siły względnej (RSI)
Wśród licznych wskaźników pomocniczych, RSI jest preferowany przez wielu traderów kryptowalut ze względu na swoją intuicyjność i wszechstronność. Przyjrzyjmy się szczegółowo RSI.
Czym jest RSI?
Wskaźnik siły względnejstanie wyprzedania, porównując wielkość ostatnich zysków do ostatnich strat w określonym okresie. Wartość porusza się między 0 a 100. Inwestorzy używają tego wskaźnika do mierzenia siły trendu i przewidywania potencjalnych punktów odwrócenia. Na wysoce zmiennym rynku kryptowalut, RSI jest przydatnym narzędziem do identyfikacji krótkoterminowych ruchów cenowych i timingowania transakcji.jestWskaźnik siły względnej (RSI)opracowany przez J. Wellesa Wildera Jr., amerykańskiego inżyniera mechanika i analityka technicznego, w 1978 roku. RSI jest głównie używany do określenia, czy rynek znajduje się woscylator momentumstanie wykupieniaWykupienieczy
Wyprzedanie
Jak oblicza się RSI?
- Zazwyczaj używa się 14 dni (lub 14 świec) jako domyślnego okresu.Obliczenie RSI jest stosunkowo proste, ale zrozumienie jego znaczenia jest kluczowe. Podstawowe kroki obliczeniowe są następujące:
- Zsumuj wzrosty cen w dniach wzrostowych i spadki cen w dniach spadkowych w ustalonym okresie.Ustaw okres:
- Podziel każdą sumę przez ustalony okres, aby uzyskać średnią. Po początkowym obliczeniu stosuje się metodę podobną do wykładniczej średniej ruchomej, aby wygładzić wcześniejsze wartości.Oblicz zyski i straty:
- )Oblicz średnie zyski i średnie straty:
RS = Average Gain / Average LossPodziel średni zysk przez średnią stratę. ( - )Oblicz względną siłę (RS):
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))Oblicz RSI, używając wartości RS. (
Oblicz RSI:
Poprzez ten proces obliczeniowy, RSI mierzy prędkość i zmianę ruchów cenowych, dostarczając inwestorom informacji o warunkach rynkowych.
Kluczowe strategie wykorzystania RSI
RSI można wykorzystać na różne sposoby, wykraczające poza proste dostarczanie sygnałów wykupienia/wyprzedania.
Identyfikacja stref wykupienia i wyprzedania
- stanie wykupienia, co oznacza, że wzrosła zbyt dużo w krótkim czasie i prawdopodobnie przejdzie korektę cenową. To sugeruje, że presja sprzedaży może wzrosnąć.Najbardziej podstawowym sposobem użycia RSI jest identyfikacja stref wykupienia i wyprzedania.Strefa wykupienia:Ogólnie, jeśli wartość RSI jest70 lub więcej, kryptowaluta jest interpretowana jako znajdująca się w
- stanie wyprzedania, co oznacza, że spadła zbyt dużo w krótkim czasie i ma wysoką potencjalność odbicia cenowego. To wskazuje na potencjalny napływ presji kupna.stan wykupieniaStrefa wyprzedania:Z drugiej strony, jeśli wartość RSI jest30 lub mniej, kryptowaluta jest interpretowana jako znajdująca się w
stan wyprzedania
Jednak ważne jest, aby zauważyć, że w silnym trendzie wzrostowym, RSI może pozostawać powyżej 70, podczas gdy dalsze wzrosty cen mają miejsce, a w silnym trendzie spadkowym, może pozostać poniżej 30 przy dalszych spadkach cen. Dlatego nie należy pochopnie podejmować decyzji handlowych opartych wyłącznie na sygnałach wykupienia/wyprzedania, ale również należy rozważyć inne wskaźniki i warunki rynkowe.
Górna część pokazuje wykres cenowy świec kryptowaluty, a dolna część pokazuje wykres wskaźnika RSI dla odpowiadającego okresu (zakres 0-100, z zaznaczonymi liniami 30 i 70).📈 Przykład wizualny: Strefy wykupienia/wyprzedania
Wykres cenowy pokazuje ostry wzrost tworzący szczyt w pewnym momencie. Równocześnie, na wykresie RSI poniżej, linia RSI przekracza linię 70, osiągając około 80, a następnie porusza się poziomo lub nieznacznie opada. Ten punkt można okrążyć adnotacją "Wykupienie, rozważ sprzedaż." Jeśli cena następnie odwraca się w dół, zwiększa to wiarygodność sygnału.Kompozycja wykresu:
Wykres cenowy pokazuje ostry spadek tworzący dno w pewnym momencie. Równocześnie, na wykresie RSI poniżej, linia RSI przekracza linię 30, osiągając około 20, a następnie porusza się poziomo lub nieznacznie wzrasta. Ten punkt można okrążyć adnotacją "Wyprzedanie, rozważ zakup." Jeśli cena następnie odwraca się w górę, zwiększa to wiarygodność sygnału.Przykład wykupienia:
Przykład wyprzedania:
może wkrótce nastąpićPrzewidywanie odwrócenia trendu za pomocą dywergencjiodwrócenie trendu.jest jednym z najsilniejszych sygnałów RSI, odnoszącym się do zjawiska, w którym ruch cenowy i ruch wskaźnika RSI zachodzą w przeciwnych kierunkach. To sugeruje, że obecny trend słabnie i
- Odwrócenie trenduDywergencja
- Bycza dywergencja:Cena nadal osiąga coraz niższe dołki, ale RSI osiąga coraz wyższe dołki. To można interpretować jako znak, że trend spadkowy słabnie i prawdopodobnie wkrótce odwróci się w trend wzrostowy. Jest to używane do identyfikacji możliwości zakupu.
Cena nadal osiąga coraz wyższe szczyty, ale RSI osiąga coraz niższe szczyty. To można interpretować jako znak, że trend wzrostowy słabnie i prawdopodobnie wkrótce odwróci się w trend spadkowy. Jest to używane do rozważania punktów sprzedaży lub realizacji zysków.
Niedźwiedzia dywergencja:
📈 Przykład wizualny: DywergencjaDywergencja często pojawia się na szczytach lub dołkach trendu i jest uważana za wiarygodny sygnał odwrócenia. Jednak dywergencja nie oznacza natychmiastowego odwrócenia trendu, dlatego zaleca się przejście przez proces potwierdzenia lub użycie jej w połączeniu z innymi wskaźnikami.
Wykres RSI: W tym samym czasie, co dołki cenowe, RSI pokazuje swój drugi dołek jako wyższy od pierwszego dołka (wyższe dołki). Linia trendu wzrostowego łączy te dwa dołki RSI.
Wykres cenowy na górze, wykres RSI na dole.
Kompozycja wykresu:
Wykres cenowy: Pokazuje dwa kolejne dołki, z drugim dołkiem niższym od pierwszego (niższe dołki). Linia trendu spadkowego łączy te dwa dołki.
Wykres RSI: W tym samym czasie, co szczyty cenowe, RSI pokazuje swój drugi szczyt jako niższy od pierwszego szczytu (niższe szczyty). Linia trendu spadkowego łączy te dwa szczyty RSI.
Adnotacja: "Cena: Niższe dołki / RSI: Wyższe dołki = Wystąpiła bycza dywergencja, potencjalne odwrócenie w górę." Następny ruch cenowy w górę również byłby pokazany.
Przykład byczej dywergencji:
Wykres cenowy: Pokazuje dwa kolejne szczyty, z drugim szczytem wyższym od pierwszego (wyższe szczyty). Linia trendu wzrostowego łączy te dwa szczyty.
Adnotacja: "Cena: Wyższe szczyty / RSI: Niższe szczyty = Wystąpiła niedźwiedzia dywergencja, potencjalne odwrócenie w dół." Następny ruch cenowy w dół również byłby pokazany.
Przykład niedźwiedziej dywergencji:
- Swingi niepowodzenia występują, gdy RSI wchodzi w obszar wykupienia lub wyprzedania, a następnie nie udaje mu się przekroczyć poprzedniego szczytu lub dołka przed ruchem w przeciwnym kierunku. To można uznać za silny sygnał handlowy.Wykrywanie sygnałów handlowych za pomocą swingów niepowodzenia
- Górny swing niepowodzenia:RSI wchodzi w obszar wykupienia (70+), następnie spada, potem znów rośnie, ale nie udaje mu się przekroczyć poprzedniego szczytu, a następnie znów spada. Jeśli drugi spadek przełamie poprzedni dołek, można to zinterpretować jako sygnał sprzedaży.
RSI wchodzi w obszar wyprzedania (30-), następnie rośnie, potem znów spada, ale nie spada poniżej poprzedniego dołka, a następnie znów rośnie. Jeśli drugi wzrost przełamie poprzedni szczyt, można to zinterpretować jako sygnał zakupu.
Dolny swing niepowodzenia:
📈 Przykład wizualny: Swingi niepowodzeniaSwingi niepowodzenia mogą dostarczyć jeszcze bardziej wiarygodnych sygnałów, gdy występują w połączeniu z dywergencją.
4. Sygnał sprzedaży występuje, gdy RSI następnie przełamuje poprzedni poziom wsparcia (B) w punkcie D.
Szerszy widok wykresu RSI (z zaznaczonymi liniami 30 i 70) na dole, z odniesieniem do wykresu cenowego na górze.
Kompozycja wykresu:
1. RSI przekracza linię 70, tworząc pierwszy szczyt (A).
2. RSI spada, tworząc poziom wsparcia (B).
3. RSI znów rośnie, ale nie udaje mu się przekroczyć poprzedniego szczytu (A), tworząc drugi szczyt (C) (C < A).
4. Sygnał zakupu występuje, gdy RSI następnie przełamuje poprzedni poziom oporu (B') w punkcie D'.
Adnotacja: Punkty A, B, C i D będą oznaczone. W punkcie D będzie napisane: "Górny swing niepowodzenia potwierdzony, sygnał sprzedaży".
Przykład górnego swingu niepowodzenia:
1. RSI przekracza linię 30, tworząc pierwszy dołek (A').
2. RSI rośnie, tworząc poziom oporu (B').
3. RSI znów spada, ale tworzy drugi dołek (C') wyższy od poprzedniego dołka (A') (C' > A').
Adnotacja: Punkty A', B', C' i D' będą oznaczone. W punkcie D' będzie napisane: "Dolny swing niepowodzenia potwierdzony, sygnał zakupu".
Przykład dolnego swingu niepowodzenia:
- Linia środkowa RSI, poziom 50, reprezentuje neutralny punkt równowagi na rynku. Jak RSI porusza się wokół linii 50, może pomóc określić kierunek i siłę bieżącego trendu.Strategia przecięcia linii środkowej (poziom 50)
- Przekroczenie 50:Gdy RSI przekracza linię 50 z dołu, oznacza to wzmacniające się momentum wzrostowe i można to interpretować jako początek lub kontynuację trendu wzrostowego. Można to podejść z perspektywy zakupu.
- Przekroczenie poniżej 50:Gdy RSI przekracza linię 50 z góry, oznacza to wzmacniające się momentum spadkowe i można to interpretować jako początek lub kontynuację trendu spadkowego. Można to podejść z perspektywy sprzedaży.
Czasami linia 50 RSI może działać jako poziom wsparcia lub oporu. W trakcie trendu wzrostowego, RSI może spaść do linii 50, a następnie odbić się, lub w trakcie trendu spadkowego, może wzrosnąć do linii 50, a następnie znów spaść.
📈 Przykład wizualny: Przecięcie linii środkowej (poziom 50)Linia 50 jako wsparcie i opór:
Kompozycja wykresu:Wykres cenowy na górze, wykres RSI na dole (z wyraźnie zaznaczoną linią 50).
Przykład przecięcia linii 50 w górę:Strzałka oznacza punkt, w którym linia RSI przekracza linię 50 z dołu. Odpowiedni wykres cenowy pokazuje początek lub wzmocnienie trendu wzrostowego. Adnotacja: "RSI przekracza 50, momentum bycze wzrasta."
Przykład przecięcia linii 50 w dół:Strzałka oznacza punkt, w którym linia RSI przekracza linię 50 z góry. Odpowiedni wykres cenowy pokazuje początek lub wzmocnienie trendu spadkowego. Adnotacja: "RSI przekracza 50, momentum niedźwiedzie wzrasta."
Okręgi oznaczają kilka punktów, w których, podczas trendu wzrostowego, RSI spada do blisko linii 50 i odbija się, lub podczas trendu spadkowego, wzrasta do blisko linii 50 i znów spada. Adnotacja: "Linia 50 RSI działa jako wsparcie/opór."
Przykład linii 50 jako wsparcia/oporu:
- Ustawienia i dostosowanie RSI
- Domyślne ustawienia dla RSI to okres 14, wykupienie na poziomie 70 i wyprzedanie na poziomie 30. Jednak te ustawienia mogą być dostosowane w zależności od stylu inwestycyjnego tradera, cech analizowanej kryptowaluty lub ram czasowych wykresu.
- Okres:
- Krótszy okres (np. 7, 9): RSI reaguje bardziej wrażliwie na zmiany cen, generując więcej sygnałów handlowych, ale także zwiększając prawdopodobieństwo fałszywych sygnałów (whipsaws). Może być odpowiedni dla day traderów lub aktywów o wysokiej zmienności.
- Dłuższy okres (np. 21, 30): RSI porusza się bardziej płynnie, zmniejszając częstotliwość sygnałów, ale potencjalnie zwiększając ich wiarygodność. Może być bardziej odpowiedni dla inwestorów długoterminowych lub strategii podążających za trendem.
- Poziomy wykupienia/wyprzedania:
Na wysoce zmiennych rynkach, poziom wykupienia może być dostosowany do 80, a poziom wyprzedania do 20, aby uchwycić sygnały tylko w bardziej ekstremalnych warunkach.
Z drugiej strony, na rynkach o niskiej zmienności, poziomy mogą być zawężone (np. 60/40), aby uzyskać więcej sygnałów.
Ważne jest, aby przeprowadzić testy wsteczne na podstawie danych historycznych, aby znaleźć ustawienia, które będą odpowiednie.
- RSI powinno być analizowane kompleksowo z innymi wskaźnikami pomocniczymi, wzorcami cenowymi, wolumenem, warunkami rynkowymi itp. Podejmowanie decyzji handlowych wyłącznie na podstawie jednego sygnału RSI jest ryzykowne. Kluczowe jest potwierdzenie przezŚrodki ostrożności i ograniczenia przy używaniu RSIkombinację wskaźników.Chociaż RSI jest bardzo użytecznym wskaźnikiem, nie należy mu ufać bezkrytycznie. Należy rozpoznać i zastosować następujące środki ostrożności i ograniczenia:
- W silnych trendach wzrostowych, RSI może pozostawać w obszarze wykupienia przez dłuższy czas, lub w silnych trendach spadkowych, może pozostawać w obszarze wyprzedania. W takich sytuacjach sygnały wykupienia/wyprzedania RSI mogą wskazywać na tymczasową korektę, a nie odwrócenie trendu, dlatego należy zachować ostrożność.Ryzyko samodzielnego użycia:
- Dywergencja jest silnym sygnałem, ale trend może nie odwrócić się natychmiast po jej wystąpieniu, lub dywergencja może nawet zawieść, a istniejący trend może się utrzymać. Proces potwierdzenia jest konieczny.Fałszywe sygnały w silnych trendach:
- RSI ma tendencję do działania stosunkowo dobrze w strategiach wykupienia/wyprzedania na rynkach bocznych, gdzie trend nie jest jasny.Opóźnienie lub niepowodzenie dywergencji:
Zwiększona użyteczność na rynkach bocznych:
Podsumowanie: Inteligentna inwestycja w kryptowaluty z wykorzystaniem wskaźników pomocniczych
Aby osiągnąć udaną inwestycję na rynku kryptowalut, umiejętność zrozumienia i wykorzystania różnych narzędzi analitycznych jest niezbędna. 15 kluczowych wskaźników pomocniczych omówionych dzisiaj, szczegółowa analiza RSI oraz przykłady użycia wykresów pomogą podnieść Twoje umiejętności analizy technicznej.